خرید و دانلود نسخه کامل کتاب ARCH Models for Financial Applications

توضیحاتی در مورد کتاب

فرآیندهای هتروسکداستی شرطی خود رگرسیون (ARCH) در امور مالی برای مدل‌سازی نوسان قیمت دارایی در طول زمان استفاده می‌شوند. این کتاب هم تئوری و هم کاربردهای مدل‌های ARCH را معرفی می‌کند و پیش‌زمینه نظری و تجربی اولیه را قبل از پرداختن به مسائل و کاربردهای پیشرفته‌تر ارائه می‌دهد. نویسندگان پوششی از پیشرفت‌های اخیر در مدل‌سازی ARCH ارائه می‌کنند که می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی، ساخت مدل، برازش و پیش‌بینی و ارزیابی و انتخاب مدل پیاده‌سازی شود. ویژگی‌های کلیدی: مروری جامع از نظریه و کاربردهای عملی ARCH ارائه می‌کند. تکنیک مدل‌سازی مالی که به طور فزاینده‌ای محبوب است. فرض می‌کند که هیچ دانش قبلی از مدل‌های ARCH وجود ندارد. اصول اولیه مانند ساخت مدل معرفی شده است، قبل از اقدام به برنامه های پیچیده تر مانند ارزش در معرض خطر، قیمت گذاری گزینه و ارزیابی مدل. از مثال های تجربی برای نشان دادن چگونگی پیاده سازی پیشرفت های اخیر در ARCH استفاده می کند. گام به گام ارائه می دهد. مثال‌های آموزنده، با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی، مانند Econometric Views و ماژول G@RCH برای بسته نرم‌افزار Ox، که در تخمین و پیش‌بینی مدل‌های ARCH استفاده می‌شود. همراه با یک CD-ROM حاوی لینک‌هایی به نرم‌افزار و همچنین مجموعه داده‌های مورد استفاده در نمونه‌ها. هدف خوانندگانی است که مایلند در کاربردهای مدل‌سازی اقتصاد سنجی مالی با تمرکز بر پیاده‌سازی عملی، از طریق برنامه‌های کاربردی به داده‌های واقعی و از طریق نمونه‌های کار شده با بسته‌های اقتصادسنجی، استعداد کسب کنند.