خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Interest Rate Modeling: Theory and Practice

توضیحاتی در مورد کتاب



حاوی نتایج بسیاری که جدید هستند یا فقط در مقالات تحقیقاتی اخیر وجود دارند، مدلسازی نرخ بهره: نظریه و عمل نظریه مدل‌سازی نرخ بهره را به عنوان یک موضوع سه بعدی از امور مالی، ریاضیات و محاسبه همه مدل‌ها را با توجیهات مالی-اقتصادی معرفی می‌کند، گزینه‌ها را در امتداد رویکرد مارتینگل توسعه می‌دهد، و ارزیابی گزینه‌ها را با روش‌های عددی دقیق انجام می‌دهد.

متن با مبانی ریاضی، از جمله Ito’s آغاز می‌شود. حساب دیفرانسیل و انتگرال و قضیه نمایش مارتینگل. سپس اوراق قرضه و بازده اوراق قرضه را معرفی می کند و به دنبال آن مدل هیث-جارو-مورتون (HJM) که چارچوبی برای مدل های قیمت گذاری بدون آربیتراژ است. فصل بعدی بر روی زمانی که مدل HJM دلالت بر یک مدل نرخ کوتاه مارکوین دارد تمرکز می‌کند و ساخت و کالیبراسیون مدل‌های شبکه با نرخ کوتاه را مورد بحث قرار می‌دهد. در فصل مدل بازار LIBOR، نویسنده ساده‌ترین و در عین حال قوی‌ترین فرمول را برای قیمت‌گذاری مبادله در ادبیات ارائه می‌کند. او در ادامه به کالیبراسیون مدل، یکی از جنبه‌های مهم کاربردهای مدل در بازارها می‌پردازد. مسائل صنعتی؛ و کلاس مدل‌های ساختار دوره‌ای وابسته برای نرخ‌های بهره.

با رویکردی از بالا به پایین، مدل‌سازی نرخ بهره تصویر واضحی را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. این موضوع مهم با غرق نشدن آنها با بسیاری از مدل های خاص است. این متن ماهیت میان رشته ای این رشته را به تصویر می کشد و به خوانندگان نشان می دهد که برای داشتن یک مقدار شایسته در بازار امروز چه چیزی لازم است.

این کتاب را می توان برای استفاده آموزشی مورد استفاده قرار داد. برای این منظور، راهنمای راه حل برای مربیان واجد شرایط موجود است.