خرید و دانلود نسخه کامل کتاب APPLICATION OF THREE NON-LINEAR ECONOMETRIC APPROACHES TO IDENTIFY BUSINESS CYCLES IN PERU

توضیحاتی در مورد کتاب

من از سه مدل اقتصادسنجی غیر خطی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل چرخه های تجاری در اقتصاد پرو برای دوره 1980:1-2008:4 استفاده می کنم. مدل‌ها عبارتند از مدل خودرگرسیون انتقال هموار (STAR) پیشنهاد شده توسط Ter‰svirta
(1994)، نسخه توسعه یافته مدل مارکوف-سوئیچینگ پیشنهاد شده توسط همیلتون (1989) و مدل کندن فریدمن. 1964، 1993). نتایج حاکی از رد قوی فرضیه صفر خطی بودن است. اکثر مدل‌ها فصل‌هایی را که در حدود سال‌های 1988-1989 و 1990-1991 متمرکز شده‌اند به عنوان زمان‌های رکود شناسایی می‌کنند. سایر رویدادهای مهمی که در اقتصاد پرو رخ داده است (فاجعه طبیعی در سال 1983، بخش هایی از بحران های آسیایی و روسیه در دهه 1990، فعالیت های تروریستی در دهه 1980) جز به عنوان مشاهدات غیر معمول انتخاب نشده اند. اغلب مدل‌ها دوره 1995:1-2008:4 را به عنوان دوره‌ای بسیار طولانی و باثبات
نرخ‌های رشد متوسط ​​تا بالا شناسایی می‌کنند. از منظر تاریخچه اقتصادی پرو و ​​از نقطه نظر آماری، مدل MSIAH(3) مدل ارجح است.
Plucking Model, Recession Times
JEL ClassiÖcation: C22, C52, E32.
Resumen
En este documento se usan tres modelos no lineales economÈtricos para identiÖcar y analizar ciclos econÛmicos per e la eco 1980:1-
2008:4. Los modelos son el modelo autoregresivo de transiciÛn suave (STAR)
propuesto por Terasvirta (1994), la versiÛn extensionida del modelo Markov Switching sugerido por Hamilton (1989), y el modelo Plucking de Friedman (1963,r) . Los resultados indican fuerte rechazo de la hipÛtesis nula de linealidad. La MayorÌa de los modelos identiÖcan trimestres concentrados alrededor
de 1988-1989 y 1990-1991 como recesiones. Otros eventos importantes acontecidos en la economÌa Prouana (desastres naturales en 1983, efectos de lascris
Asi· y Rusa en 1990, actividades terroristas en los aÒos 1980) هیچ پسری انتخاب نشده است. La mayorÌa de los modelos
tambiÈn identiÖcan el perÌodo 1995:1-2008:4 como un periodo largo y estable
de tasas de crecimiento moderadas y altas. Desde la perspectiva de la historia
econÛmica Peruana y desde un punto de vista estadÌstico, el modelo MSIAH(3)
es el modelo seleccionado.
Palabras Claves: No Linealidades, AsimetrÌas, Marokov STAR, Modelo rnSwitching، Modelo Plucking، Recesiones
ClassiÖcaciÛn JEL: C22, C52, E32.