خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Exotic Option Pricing and Advanced Lvy Models

توضیحاتی در مورد کتاب

از آنجا که در اواخر هزاره، یک پذیرش عمومی وجود داشته است که یکی از پیشرفت‌های عملی‌تر که می‌توان در پرتو کمبودهای مدل کلاسیک بلک شولز انجام داد، جایگزینی منبع اصلی تصادفی، یک حرکت براونی، با استفاده از آن است. یک فرآیند لوی کار با فرآیندهای Lévy به شخص اجازه می دهد تا ویژگی های توزیعی مطلوب را در بازده سهام ثبت کند. علاوه بر این، کار اخیر بر روی فرآیندهای Lévy منجر به درک بسیاری از خواص احتمالی و تحلیلی شده است که فرآیندها را به عنوان ابزار ریاضی جذاب می کند. در عین حال، مشتقات عجیب و غریب به عنوان ابزارهای مالی اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند و امروزه در مقادیر زیادی در بازارهای فرابورس معامله می شوند. جلد فعلی مجموعه ای از فصول است که هر یک از آنها شامل بررسی گفتمانی و تحقیقات اخیر در مورد موضوع قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب و بازارهای پیشرفته Lévy است که توسط دانشمندان برجسته در این زمینه نوشته شده است.

در سال های اخیر، فرآیندهای Lévy جهش کرده اند. به عنوان یک مکانیسم قابل حمل برای مدل‌سازی بازده دارایی مطرح می‌شود. مقادیر گزینه های عجیب و غریب به ویژه به تصویری دقیق از این پویایی ها حساس هستند. این جلد جامع با گردآوری مشارکت‌های کلیدی محققان برجسته جهان در این زمینه، خدمات ارزشمندی را برای محققان مالی در همه جا فراهم می‌کند. پیتر کار، رئیس بخش مالی کمی، بلومبرگ LP.

این کتاب جایگاهی در ردیف اول برای داغترین حوزه جدید در امور مالی مدرن ارائه می دهد: قیمت گذاری گزینه ها در بازارهای آشفته. همانطور که بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای متأسفانه می توانند تأیید کنند، مدل های قدیمی شکست خورده اند. بسیاری از باهوش‌ترین ذهن‌های مالی ریاضی در سراسر جهان اکنون در جستجوی مدل‌های جدید و دقیق‌تر هستند. در اینجا، در یک مجلد، گزیده ای جامع از این تحقیق پیشرو آورده شده است. ریچارد ال. هادسون، سردبیر سابق وال استریت ژورنال اروپا، و نویسنده مشترک با بنوا بی. ماندلبرو کتاب رفتار (سو) بازارها: دیدگاه فراکتالی از ریسک، خرابی و پاداش