خرید و دانلود نسخه کامل کتاب A Factor Model Approach to Derivative Pricing

توضیحاتی در مورد کتاب

رویکرد مدل عاملی به قیمت‌گذاری مشتقه که به سبکی بسیار قابل دسترس نوشته شده است، پایه‌ای مشخص و ساختاریافته برای قیمت‌گذاری اوراق بهادار مشتقه بر اساس عدم وجود ایده‌های آربیتراژ مرتبط با مدل عامل ساده ایجاد می‌کند. این رویکرد منحصر به فرد و یکپارچه، درمان گسترده ای از موضوعات و مدل ها، از جمله مشتقات حقوق صاحبان سهام، نرخ بهره، و مشتقات اعتباری، و همچنین پوشش ریسک و روش های محاسباتی مبتنی بر درخت را فراهم می کند، اما بدون اتکا به پیش نیازهای سنگینی که اغلب با چنین موضوعاتی همراه است. ویژگی‌های کلیدی از فقدان بنیادی منفرد رابطه آربیتراژ بر اساس مدل‌های عاملی برای ایجاد انگیزه در تمام نتایج در کتاب استفاده شده است. یک روش سه مرحله‌ای ساختاریافته برای هدایت استخراج فقدان معادلات آربیتراژ و روشن کردن مفاهیم اصلی بنیادی حرکت براونی و فرآیند پواسون استفاده شده است. مدل‌های هدایت‌شده با هم بررسی می‌شوند و امکان ارائه گسترده و منسجم موضوعات را فراهم می‌کنند. فصل آخر رویکرد جدیدی را برای قیمت‌گذاری خنثی ریسک ارائه می‌کند که موضوع را به عنوان یک گسترش یکپارچه و طبیعی از رویکرد مدل عاملی معرفی می‌کند، چه به عنوان متن برای یک سطح متوسط ​​استفاده شود. دوره در مشتقات، یا توسط محققان و دست اندرکارانی که به دنبال درک بهتری از ایده های اساسی هستند که زیربنای قیمت گذاری مشتق هستند، خوانندگان از توانایی کتاب برای متحد کردن بسیاری از موضوعات و مدل های متفاوت تحت یک موضوع مفهومی قدردانی خواهند کرد. جیمز A Primbs دانشیار امور مالی در کالج تجارت و اقتصاد Mihaylo در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتون است.