خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Analysis of Financial Time Series, Third Edition (Wiley Series in Probability and Statistics)

توضیحاتی در مورد کتاب

این کتاب مقدمه‌ای گسترده، بالغ و سیستماتیک بر مدل‌های اقتصادسنجی مالی جاری و کاربردهای آن‌ها برای مدل‌سازی و پیش‌بینی داده‌های سری زمانی مالی ارائه می‌کند. این کتاب از مثال‌های دنیای واقعی و داده‌های مالی واقعی در سراسر کتاب برای اعمال مدل‌ها و روش‌های توصیف‌شده استفاده می‌کند. نویسنده قبل از پوشش سه موضوع اصلی، با ویژگی‌های اساسی داده‌های سری زمانی مالی شروع می‌کند: تجزیه و تحلیل و کاربرد سری‌های زمانی مالی تک متغیره سری بازگشتی چندگانه دارایی‌ها استنتاج بیزی در روش‌های مالی ویژگی‌های کلیدی نسخه جدید شامل پوشش اضافی موضوعات امروزی مانند آربیتراژ، تجارت جفت، نوسانات واقعی و مدل‌سازی ریسک اعتباری است. انتقال صاف از S-Plus به R. و مجموعه داده‌های مالی تجربی را گسترش داده است. هدف کلی این کتاب ارائه دانش سری‌های زمانی مالی، معرفی برخی ابزارهای آماری مفید برای تحلیل این سری‌ها و کسب تجربه در کاربردهای مالی روش‌های مختلف اقتصادسنجی است.