خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure: A Technical Guide
قیمت اصلی 111,000 تومان بود.56,000 تومانقیمت فعلی 56,000 تومان است.
تعداد فروش: 59
| عنوان فارسی |
مدل سازی، قیمت گذاری، و هدر دادن معامله اعتباری طرف قرارداد: یک راهنمای فنی |
|---|---|
| عنوان اصلی | Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure: A Technical Guide |
| ویرایش | 1 |
| ناشر | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| نویسنده | Giovanni Cesari, John Aquilina, Niels Charpillon, Zlatko Filipovic, Gordon Lee, Ion Manda (auth.) |
| ISBN | 3642044530, 9783642044533 |
| سال نشر | 2009 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 256 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf – قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 4 مگابایت |
آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
توضیحاتی در مورد کتاب
ایجاد یک نمایش دقیق از قرار گرفتن در معرض اعتبار در سطح شرکت، که هم برای تجارت و هم برای مدیریت ریسک استفاده می شود، چالش های نظری و فنی قابل توجهی را ایجاد می کند. این حجم را می توان به عنوان یک نقشه راه برای یافتن راه حل های عملی برای مشکل مدل سازی، قیمت گذاری و پوشش ریسک طرف مقابل برای پرتفوی های بزرگ مشتقات وانیلی و عجیب و غریب، که معمولاً توسط بانک های سرمایه گذاری بزرگ معامله می شود، در نظر گرفت. این به چهار بخش تقسیم می شود: (I) روش شناسی، (II) معماری و پیاده سازی، (III) محصولات، و (IV) پوشش ریسک و مدیریت ریسک طرف مقابل. با شروع از یک چارچوب مدلسازی و ارزشگذاری عمومی مبتنی بر تکنیکهای مونت کارلو آمریکایی، یک معماری نرمافزاری را ارائه میدهد که با طراحی مدولار خود، امکان محاسبه قرار گرفتن در معرض اعتبار را به روشی پرتفوی-تجمیع و سناریو سازگار میدهد. یک بخش اساسی از طراحی، تعریف یک زبان برنامه نویسی است که امکان نمایش تجارت بر اساس ویژگی های مدل سازی پویا را فراهم می کند. سپس چندین فصل به تجزیه و تحلیل قرار گرفتن در معرض اعتبار در تمام طبقات دارایی، یعنی ارز خارجی، نرخ بهره، مشتقات اعتباری و حقوق صاحبان سهام اختصاص داده شده است. در نهایت چگونگی کاهش و پوشش ریسک قرار گرفتن در معرض طرف مقابل را در نظر می گیرد. مسئله حیاتی پوشش ریسک پویا با ساخت یک محصول ترکیبی، مبادله پیش فرض اعتبار مشروط مورد بررسی قرار می گیرد.
این جلد، از منظر کمی، به تحولات اخیر مربوط به محاسبه قرار گرفتن در معرض اعتبار طرف مقابل میپردازد. ویژگی منحصر به فرد آن ترکیبی از یک رویکرد ریاضی دقیق اما ساده با یک دیدگاه عملی از مشکل مالی در دست است.
“…کتاب فوق العاده ای که تمام جنبه های مدل سازی مواجهه اعتباری را پوشش می دهد. هیچ کجای دیگر خواننده علاقهمند نمیتواند چنین مجموعه جامعی از بینشهای پیرامون این موضوع را پیدا کند که شامل روششناسی، پیادهسازی، محصولات و کاربردها میشود. یک “باید خوانده شود” برای پزشکان و کمیتهایی که در این فضا کار میکنند.” Jörg Behrens, Fintegral Consulting، CH
“پس از بحران اعتباری، هیچ کس نیازی به قانع کردن اهمیت مدیریت ریسک طرف مقابل نخواهد داشت. این کتاب منحصر به فرد یک سازگاری را ارائه می دهد. رویکرد به موضوع، از مفاهیم اساسی گرفته تا پیچ و مهرههای معماری کامپیوتر. راههای بسیاری را برای تحقیقات آینده باز میکند و چالشی را پیش روی صنعت بهطور کلی فرو میاندازد: هر سازمانی که تکنیکهایش حداقل به آن خوب نیست. همانطور که مواردی که در اینجا توضیح داده شد، شکل بهتری داشتند!” مارک دیویس، امپریال کالج لندن، بریتانیا
“…تکنگ ریاضی چشمگیر … اولین بار متحد شد و رویکردی جامع برای قیمتگذاری و اندازهگیری مواجهههای اعتباری طرف مقابل و بنابراین، یک الزام ضروری برای همه مدیران ریسک اعتباری کمی گرا، محققان دانشگاهی و دانشجویان ریاضی به طور یکسان … رویکردی واحد را برای مدلسازی سناریوهای اقتصادی آینده در همه داراییها در نظر میگیرد. طبقات تحت معیار ریسک خنثی در حالی که یک چارچوب نظری و فنی برای محاسبه تعدیل های ارزش گذاری اعتباری و بدهی ایجاد می کنند … به راحتی با محاسبه قیمت ریسک اعتباری سازگار می شوند … به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند تا مشتقات مالی پیچیده و ترکیبی را به روشی کاملاً سازگار با سناریو قیمت گذاری کنند. این ویژگیها کتاب را به یک رساله کاملاً برجسته و بسیار توصیهشده تبدیل میکند…” مارکوس آر. دبلیو مارتین، دانشگاه علوم کاربردی دارمشتات، D
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.