خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Nonlinear Time Series Nonparametric and Parametric Methods

توضیحاتی در مورد کتاب

این کتاب روش‌های آماری معاصر و تئوری تحلیل سری‌های زمانی غیرخطی را ارائه می‌کند. تمرکز اصلی بر تکنیک های ناپارامتریک و نیمه پارامتریک توسعه یافته در دهه گذشته است. این تکنیک‌های مدل‌سازی در فضای حالت، در حوزه فرکانس و همچنین در حوزه زمان را پوشش می‌دهد. برای انعکاس ادغام روش‌های پارامتری و ناپارامتریک در تجزیه و تحلیل داده‌های سری زمانی، این کتاب همچنین یک قرار گرفتن در معرض به‌روز از برخی مدل‌های غیرخطی پارامتریک، از جمله مدل‌های ARCH/GARCH و مدل‌های آستانه ارائه می‌کند. یک نمای فشرده در مدل های خطی ARMA نیز ارائه شده است. داده هایی که در برنامه های کاربردی واقعی به وجود می آیند در سراسر استفاده می شوند تا نشان دهند چگونه رویکردهای ناپارامتریک ممکن است به آشکارسازی ساختار محلی در داده های با ابعاد بالا کمک کنند. ابزارهای فنی مهم نیز معرفی شده است. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تحلیلگران سری زمانی برنامه گرا و محققان جدید و با تجربه مفید خواهد بود. هم در جامعه آماری و هم در طیف وسیعی از زمینه‌های دیگر مانند اقتصادسنجی، مالی تجربی، زیست‌شناسی جمعیت و بوم‌شناسی ارزش خواهد داشت. پیش نیاز دروس پایه احتمال و آمار است. جیان کینگ فن، نویسنده کتاب بسیار معتبر مدل سازی چند جمله ای محلی، استاد آمار در دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل و دانشگاه چینی هنگ کنگ است. آثار منتشر شده او در مورد مدل‌سازی ناپارامتریک، سری‌های زمانی غیرخطی، اقتصاد سنجی مالی، تجزیه و تحلیل داده‌های طولی، انتخاب مدل، موجک‌ها و سایر جنبه‌های آمارهای روش‌شناختی و نظری با جایزه رئیس‌جمهور از کمیته روسای انجمن‌های آماری، Hettleman شناخته شده است. جایزه دستاورد هنری و علمی از دانشگاه کارولینای شمالی، و با انتخاب او به عنوان عضو انجمن آمار آمریکا و موسسه آمار ریاضی. Qiwei Yao استاد آمار در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن است. او یکی از اعضای منتخب موسسه آماری بین المللی است و در هیئت تحریریه مجله انجمن آماری سلطنتی (سری B) و مجله آمار استرالیا و نیوزلند خدمت کرده است.