خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Option Theory with Stochastic Analysis: An Introduction to Mathematical Finance
قیمت اصلی 137,000 تومان بود.82,000 تومانقیمت فعلی 82,000 تومان است.
تعداد فروش: 57
| عنوان فارسی |
تئوری گزینه با تجزیه و تحلیل تصادفی: مقدمه ای برای امور مالی ریاضی |
|---|---|
| عنوان اصلی | Option Theory with Stochastic Analysis: An Introduction to Mathematical Finance |
| ویرایش | 1 |
| ناشر | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| نویسنده | Fred Espen Benth (auth.) |
| ISBN | 9783540405023, 9783642187865 |
| سال نشر | 2004 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 171 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf – قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 5 مگابایت |
آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
توضیحاتی در مورد کتاب
هدف این کتاب درسی ارائه مقدمه ای بسیار ابتدایی و قابل دسترس برای قیمت گذاری گزینه ها است که تنها با استفاده از حداقل تحلیل تصادفی انجام می شود. اگرچه کوتاه است، اما تئوری ضروری برای مدلسازی آماری سهام، قیمتگذاری مشتقات (ادعاهای احتمالی عمومی) با نظریه مارتینگل و امور مالی محاسباتی شامل هر دو روش تفاضل محدود و مونت کارلو را پوشش میدهد. خواننده به درک مفروضات ذاتی در نظریه بلک و شولز، ایده اصلی در پس استخراج قیمت ها و پوشش ها، و استفاده از روش های عددی برای محاسبه قیمت ها برای قراردادهای عجیب و غریب هدایت می شود. در نهایت، بازارهای ناقص نیز با ارجاع به رویکردهای عملی/نظری مختلف برای مشکلات قیمتگذاری در چنین بازارهایی مورد بحث قرار میگیرند.
سبک نویسنده فشرده و دقیق است و خواننده فقط به مهارت های ریاضی اولیه نیاز دارد. برخلاف بسیاری از کتابهایی که مخاطبانی با تجربه ریاضی بیشتری دارند، میتواند برای بسیاری از پزشکان جذاب باشد، به عنوان مثال. در صنعت، به دنبال مقدمه ای برای این نظریه بدون جزئیات زیاد هستند.
از فصلهای مقدماتی که نظریه تحلیل و فرآیندهای تصادفی را خلاصه میکنند صرفنظر میکند و در عوض خواننده را از طریق محاسبات تصادفی مورد نیاز برای انجام مشتقات اولیه و درک ابزارهای اساسی هدایت میکند
به جای دقت کامل، بر ایدهها و روشها تمرکز میکند. در حالی که از نظر ریاضی صحیح باقی می مانند.
هدف این متن توصیف مفروضات اساسی (مالی تجربی) در پشت تئوری گزینه است، چیزی که برای کسانی که می خواهند واقعاً این را اعمال کنند بسیار مفید است. علاوه بر این، شامل بخش بزرگی در مورد قیمت گذاری با استفاده از رویکرد pde و رویکرد martingale (مالی تصادفی) است.
در نهایت، دو رویکرد اصلی برای محاسبه عددی قیمت اختیار معامله (مالی محاسباتی) به خواننده ارائه میشود. در این فصل کدهای ویژوال بیسیک برای تمامی متدها در قالب یک افزونه برای اکسل ارائه شده است.
این کتاب در سطح مقدماتی در دانشگاه ها قابل استفاده است. تمرینات (با راه حل) بعد از هر فصل اضافه می شوند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.