خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Robustness in Statistical Forecasting

توضیحاتی در مورد کتاب



روش‌های سنتی در پیش‌بینی آماری سری‌های زمانی، که در مدل فرضی بهینه بودن آنها ثابت شده است، اغلب تحت اعوجاج‌های نسبتاً کوچک (تعیین نادرست، نقاط پرت، مقادیر گمشده، و غیره) قوی نیستند و منجر به واقعی می‌شوند. ریسک‌های پیش‌بینی (میانگین مربعات خطاهای پیش‌بینی) که بسیار بالاتر از مقادیر نظری هستند. این تک نگاری شکافی را در ادبیات مربوط به استحکام در پیش بینی آماری پر می کند و راه حل هایی برای مسائل موضوعی زیر ارائه می دهد:

– توسعه مدل های ریاضی و توصیف اعوجاج های معمول در مسائل پیش بینی کاربردی.

– ارزیابی استحکام رویه‌های پیش‌بینی سنتی تحت اعوجاج؛

– به دست آوردن حداکثر سطوح اعوجاج که امکان استفاده “ایمن” از الگوریتم های پیش بینی سنتی را فراهم می کند.

– ایجاد رویه‌های پیش‌بینی قوی جدید برای رسیدن به خطراتی که حساسیت کمتری نسبت به انواع اعوجاج قطعی دارند.