خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Interest Rate Derivatives Explained: Volume 1: Products and Markets

توضیحاتی در مورد کتاب

بازارهای مشتقات نرخ بهره در پی بحران مالی جهانی دچار تغییرات قابل توجهی شدند، تغییراتی که شامل اتخاذ چارچوب های مدل سازی چند منحنی و داده های بازار بود. علاوه بر این، حتی برای ابزارهای مالی ساده، به دلیل قراردادهای وثیقه و در نظر گرفتن xVA، تلاش قابل توجهی برای قیمت گذاری و مدیریت ریسک می تواند ضروری باشد. موارد اخیر تعدیل هایی به دلیل مشکلات اعتباری یا نقدینگی است. ما نه تنها ساخت منحنی بازده چندگانه را پوشش می‌دهیم، بلکه سطوح نوسانات را برای زیربناهای مختلف نیز در نظر می‌گیریم.

مشتقات نرخ بهره توضیح داده شد یک راهنمای فنی اما کاربردی برای بازارهای با درآمد ثابت پس از بحران ارائه می‌کند. بررسی کسب و کار، محصولات و ساختارها و مدل سازی ابزارهای نرخ بهره. به شیوه ای بسیار عملی نوشته شده است، پایه ای از دانش و درک محکمی از رویه فعلی بازار برای مهندسی مالی، مدیریت ریسک و تجارت محصولات نرخ بهره ارائه می دهد.

این کتاب با تشریح زیرساخت‌های جدید بازار پس از بحران همراه با مقرراتی که در حال تغییر شکل صنعت هستند، آغاز می‌شود. این شامل مکانیسم های تسویه، وثیقه و سپس مقدمه ای بر مفاهیم پایه نرخ بهره است. در این پرتو همه مراحل لازم برای پوشش ابزارهای خطی مانند سوآپ را مورد بحث قرار می دهیم. برای این منظور، ساخت منحنی های بازده را با جزئیات در نظر می گیریم. علاوه بر این ملاحظات، ما مفهوم نوسان را مورد بحث قرار می‌دهیم و گزینه‌های استاندارد Caps/Floors و Swaption را پوشش می‌دهیم، اما همچنین محصولات پیشرفته از جمله مبادلات سررسید ثابت در نظر گرفته می‌شوند. در اینجا به جزئیات قیمت‌گذاری، عوامل خطر و مدیریت مناسب برای معاملات، کنترل و بخش‌های خزانه‌داری می‌پردازیم.

شرح مشتقات نرخ بهره توضیح داده شد به متخصصان جدید و باتجربه اطلاعات مختصری ارائه می‌دهد اما راهنمای کامل مبانی محصولات نرخ بهره، بازارها، قیمت گذاری و مدیریت ریسک، و مرجع ارزشمندی برای هر کسی که در این زمینه مطالعه یا تحقیق می کند خواهد بود.