خرید و دانلود نسخه کامل کتاب The economics of risk and time

توضیحاتی در مورد کتاب

این کتاب تئوری مطلوبیت مورد انتظار را همانطور که در تجزیه و تحلیل ریسک و تصمیم گیری مالی اعمال می شود، به روز می کند و پیشرفت می کند. فون نویمان و مورگنسترن پیشگام استفاده از نظریه مطلوبیت مورد انتظار در دهه 1940 بودند، اما بیشتر توابع مطلوبیت مورد استفاده در مدیریت مالی هنوز نسبتاً ساده هستند و جهانی میانگین واریانس را فرض می کنند. با در نظر گرفتن پیشرفت‌های اخیر در اقتصاد ریسک و عدم قطعیت، این کتاب بر کاربردهای غنی‌تر مطلوبیت مورد انتظار در امور مالی، اقتصاد کلان و اقتصاد محیطی تمرکز دارد. این کتاب شامل بیست و هفت فصل و در هشت بخش است. بخش اول نظریه مطلوبیت مورد انتظار و مفاهیم مرتبط را تنظیم می کند. بخش دوم بر روی مسئله استاندارد پرتفوی انتخابی تحت عدم قطعیت که شامل دو دارایی متفاوت است، تمرکز دارد. بخش سوم قضیه اصلی جداسازی ابر صفحه و توابع log-supermodular را به عنوان ابزارهای فنی برای حل مسائل مختلف تصمیم‌گیری تحت عدم قطعیت معرفی می‌کند. بخش IV انتخابی را که شامل ریسک های متعدد است تجزیه و تحلیل می کند. قسمت پنجم به مشکل پورتفولیوی Arrow-Debreu می پردازد، در حالی که قسمت ششم به مصرف و پس انداز می پردازد. بخش VII بر اساس مواد قبلی برای تعیین قیمت تعادلی ریسک و زمان در اقتصاد Arrow-Debreu است و نحوه معامله ریسک ها را تحلیل می کند. بخش هشتم بر مدل‌های پویا تصمیم‌گیری زمانی که جریان اطلاعات در مورد ریسک‌های آتی در طول زمان انتظار می‌رود، تمرکز دارد. این کتاب هم برای دانشجویان و هم برای حرفه ای ها مناسب است. مفاهیم به صورت شهودی و همچنین رسمی ارائه می شوند و نظریه با ملاحظات تجربی متعادل می شود. هر فصل با یک مجموعه مسئله به پایان می رسد.