خرید و دانلود نسخه کامل کتاب The Greeks and Hedging Explained

اکثر کتاب‌های مشتقات مالی بر روی جنبه سرمایه‌گذاری کسب‌وکار یا مدل‌های ریاضی برای قیمت‌گذاری تمرکز دارند. با این حال، بین نحوه نگاه و ارتباط محققان کمی، تحلیلگران، سازندگان، مدیران ریسک و معامله گران در مورد مشکلات مشتقات، شکاف وجود دارد. به ویژه اغلب بر قیمت گذاری به جای پوشش ریسک یا مدیریت ریسک تاکید می شود.

این کتاب شکافی را برای یک راهنمای فنی اما غیرقابل نفوذ برای گزینه‌های پوشش ریسک، و پارامترهای یونانی (تتا، وگا، رو، و لامبدا) که نشان‌دهنده حساسیت قیمت‌های مشتقات است، پر می‌کند. این کتاب با توجه به دیدگاه کارشناس دفتر جلو، استراتژی‌های پوشش گزینه‌های مختلف و ریاضیات پشت آن‌ها را به صورت مختصر اما کامل معرفی می‌کند. این کتاب در سطح ابتدایی، با مقدمه‌ای بر فرمول بلک شولز (که بیشتر منابع مالی بر اساس آن ساخته می‌شود) از دیدگاه پزشک شروع می‌شود. The Greeks and Hedging Explained سپس موضوعات بسیاری را ایجاد می کند که از بسیاری از کتاب های درسی حذف شده اند، اما در واقع بیشتر اتفاقات را در عمل تشکیل می دهند – از جمله تأثیر قراردادهای روزانه، نرخ های بهره و دلتاهای چسبنده. این کتاب دارای تصاویر متعدد، نمونه‌های کار شده است و در صورت لزوم، قراردادهای بازار را بیش از فرضیات آکادمیک برجسته می‌کند.

The Greeks and Hedging Explained افزودنی خوش‌آمد به توضیحات مهندسی مالی است. مجموعه و به عنوان متن پایه برای برخی از عناوین پیچیده تر این مجموعه عمل خواهد کرد.