خرید و دانلود نسخه کامل کتاب More mathematical finance
قیمت اصلی 133,000 تومان بود.78,000 تومانقیمت فعلی 78,000 تومان است.
تعداد فروش: 42
| عنوان فارسی |
مالی ریاضی بیشتر |
|---|---|
| عنوان اصلی | More mathematical finance |
| ناشر | Pilot Whale Press |
| نویسنده | Mark Suresh Joshi |
| ISBN | 0987122800, 9780987122803 |
| سال نشر | 2011 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 251 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf – قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 34 مگابایت |
آنتونی رابینز میگه : من در 40 سالگی به جایی رسیدم که برای رسیدن بهش 82 سال زمان لازمه و این رو مدیون کتاب خواندن زیاد هستم.
توضیحاتی در مورد کتاب
عاقبت مورد انتظار “مفاهیم و تمرین مالی ریاضی” اکنون از راه رسیده است. از جایی که جلد اول متوقف شد، طیف وسیعی از موضوعات به طور عمیق پوشش داده شده است. بخشهای گسترده شامل مشتقات اعتباری پرتفوی، شبه مونت کارلو، کالیبراسیون و اجرای مدل بازار LIBOR، شتاب درختان دوجملهای، تبدیل فوریه در قیمتگذاری گزینه و بسیاری موارد دیگر است. در سرتاسر مارک جوشی ترکیب منحصربهفرد خود از تئوری، شفافیت، عملی بودن و تجربه را در مورد مسائل مربوط به تحلیلگر کمی ارائه میکند.
“More Mathematical Finance” چهارمین کتاب مارک جوشی است. کتابهای قبلی او از جمله “C++ Design Patterns and Derivatives Pricing” و “Quant Job Interview Quests and Answers” ثابت کردهاند که برای افرادی که به دنبال تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمی هستند ضروری هستند. کتاب جدید او این روند را با ارائه واضح طیف وسیعی از مدل ها و تکنیک ها در زمینه قیمت گذاری مشتقات ادامه می دهد. هر فصل با مجموعه ای از تمرینات همراه است. اینها انواع مختلفی از جمله اثبات ساده، مشتقات پیچیده و پروژه های کامپیوتری دارند.
فصل 1. اختیاری، تحدب و نوسان 1
فصل 2. پول کجا می رود؟ 9
فصل 3. مدل Bachelier 23
فصل 4. استخراج دلتا 29
فصل 5. مشتقات نوسانات و تکرار پویا بدون مدل 33
فصل 6. مشتقات اعتباری 41
فصل 7 قیمت گذاری مونت کارلو مشتقات اعتباری پرتفوی 53
فصل 8. روش های شبه تحلیلی برای قیمت گذاری مشتقات اعتباری پرتفوی 71
فصل 9. همبستگی ضمنی برای مشتقات اعتبار پرتفوی 81
فصل 10. مدل های اعتبار جایگزین برای نمونه کارها مشتقات 93
فصل 11. عدم تعویض گسسته سازی 113
فصل 12. عامل چیست؟ 129
فصل 13. تمرین اولیه و شبیه سازی مونت کارلو 151
فصل 14. پل براونی 175
فصل 15. شبیه سازی شبه مونت کارلو 185
فصل 16. قیمت گذاری گزینه های مانع پیوسته با استفاده از یک پرش-diffu مدل 207
فصل 17. تبدیل فوریه-لاپلاس و قیمت گذاری گزینه 219
فصل 18. روش cos 253
فصل 19. مدل های بازار چیست؟ 265
فصل 20. تخفیف در مدل های بازار 281
فصل 21. دریفت ها دوباره 293
فصل 22. یونانیان الحاقی و خودکار 307
فصل 23. تخمین همبستگی برای مدل بازار LIBOR 327
24. مدل های بازار با نرخ مبادله 341
فصل 25. کالیبراسیون مدل های بازار 363
فصل 26. مدل های بازار ارز متقابل 389
فصل 27. مدل های مخلوط 401
فصل 28. همگرایی دوجمله ای 407
فصل 29. عدم تقارن در قیمت گذاری گزینه 433
فصل 30. یک مدل کامل؟ 443
فصل 31. قضیه اساسی قیمت گذاری دارایی. 449
ضمیمه A. تبدیل فوریه گسسته 457
تمجید از مفاهیم و تمرین مالی ریاضی:
“بسیاری از کتابهای دیگر موجود در همین موضوع را تحت الشعاع قرار می دهد” — ZentralBlatt Math
“مارک جوشی به طرز قابل تحسینی موفق شد – نقطه شروعی عالی برای افراد شمرده در زمینه مالی ریاضی.” — مجله ریسک
“کتاب های بسیار کمی بین تئوری مالی و عمل تعادل ایجاد می کنند. این کتاب یکی از کتاب هاست. از معدود کتاب هایی که این تعادل را برقرار می کند.” — SIAM Review
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.