خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Fat-Tailed & Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing

توضیحاتی در مورد کتاب

وایلی، 2005. – 369 ص. — ISBN: 0-471-71886-6، 978-0-471-71886-4.

در حالی که نظریه ها و برنامه های مالی جریان اصلی فرض می کنند که بازده دارایی به طور معمول توزیع می شود. ، شواهد تجربی قاطع خلاف این را نشان می دهد. با این حال، بسیاری از متخصصان از مدل‌های بسیار آماری که این شواهد تجربی را در نظر می‌گیرند، قدردانی نمی‌کنند. توزیع‌های بازده دارایی با دم چرب و کج‌شده این معضل را بررسی می‌کند و به خوانندگان نگاه فنی کمتری به نحوه انتخاب پورتفولیو، مدیریت ریسک، و مدل‌سازی قیمت‌گذاری اختیار پیشنهاد می‌دهد که در مفروضه غیرعادی انجام شود. توزیع برای بازده دارایی نقض شده است. موضوعات پوشش داده شده در این کتاب جامع شامل بحث گسترده ای در مورد توزیع احتمال، تخمین توزیع احتمال، انتخاب پورتفولیو، اقدامات ریسک جایگزین و موارد دیگر است. توزیع‌های بازده دارایی با دم چرب و کج‌شده پلی بین تئوری بسیار فنی تحلیل توزیعی آماری، فرآیندهای تصادفی، و اقتصاد سنجی بازده مالی و مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی فراهم می‌کند.

محتوا:
مقدمه.
احتمال و آمار.
توزیع‌های احتمال گسسته.توزیع‌های احتمال پیوسته.
توضیح یک تابع توزیع احتمال: لحظه‌ها و چندک‌های آماری.
توزیع‌های احتمال مشترک.
کوپولا.
توزیع‌های پایدار.
تخمین.
فرایندهای تصادفی.
فرایندهای تصادفی در زمان گسسته و تجزیه و تحلیل سری های زمانی.
فرایندهای تصادفی در زمان پیوسته.
انتخاب نمونه کارها.
توزیعات سهام و بازده اوراق قرضه.
معیارهای ریسک و انتخاب پرتفوی.
معیارهای ریسک در معیارهای بهینه‌سازی و عملکرد پرتفولیو.
مدیریت ریسک.
ریسک بازار.
ریسک اعتباری.
ریسک عملیاتی.
قیمت گذاری گزینه.مقدمه ای بر قیمت گذاری گزینه و مدل دو جمله ای.
مدل قیمت گذاری گزینه بلک شولز.
توسعه مدل بلک شولز و رویکردهای جایگزین.