خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Modelling Operational Risk Using Bayesian Inference

توضیحاتی در مورد کتاب



مدیریت ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری به دلیل تغییرات اساسی در محیط عملیاتی در دهه گذشته دستخوش تغییرات انفجاری شده است. جهانی شدن، مقررات زدایی، استفاده از محصولات پیچیده مالی و تغییرات در فناوری اطلاعات منجر به قرار گرفتن در معرض خطرات جدیدی شده است که بسیار متفاوت از ریسک های بازار و اعتباری است. در پاسخ، کمیته بازل در مورد نظارت بانکی یک چارچوب قانونی جدید برای اندازه گیری سرمایه و استانداردهای بخش بانکی ایجاد کرده است. این به طور رسمی ریسک عملیاتی را تعریف کرده و نیازمندی‌های سرمایه مربوطه را معرفی کرده است.

بسیاری از بانک‌ها مدل‌سازی کمی ریسک عملیاتی را با استفاده از رویکرد توزیع زیان (LDA) بر اساس کمی‌سازی آماری فراوانی و شدت زیان‌های ریسک عملیاتی انجام می‌دهند. تعدادی از چالش های روش شناختی حل نشده در اجرای LDA وجود دارد. به طور کلی، حوزه ریسک عملیاتی کمی بسیار جدید است و روش‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

این کتاب به مسائل کمی در LDA اختصاص دارد. به طور خاص، استفاده از استنتاج بیزی تمرکز اصلی است. اگرچه در این زمینه بسیار جدید است، اما رویکرد بیزی برای مدل‌سازی ریسک عملیاتی مناسب است، زیرا یک چارچوب آماری منسجم و مناسب برای کمی کردن عدم قطعیت‌های موجود را امکان‌پذیر می‌کند. همچنین امکان ترکیب نظر متخصص با داده های داخلی و خارجی تاریخی در روش های برآورد را فراهم می کند. اینها به ویژه برای ریسک‌های عملیاتی با فرکانس پایین/با تأثیر بالا بسیار حیاتی هستند.

این کتاب برای شاغلان در مدیریت ریسک، محققان دانشگاهی در ریاضیات مالی، تنظیم‌کننده‌های صنعت بانکداری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیشرفته در این منطقه است. خواندن آن برای هر کسی که در زمینه ریسک مالی کار می کند، تدریس می کند یا تحقیق می کند، ضروری است.