خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance)

توضیحاتی در مورد کتاب



سطح نوسانات ضمنی یک متغیر مالی کلیدی برای قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک پرتفوی وانیل ساده و گزینه‌های عجیب و غریب است. در نتیجه، مدل‌های آماری سطح نوسانات ضمنی در عمل اهمیت فوری دارند: آنها ممکن است به‌عنوان تخمین‌هایی از سطح فعلی یا به‌عنوان مدل‌های دینامیکی کاملاً مشخص که انتشار آن را در فضا و زمان توصیف می‌کنند ظاهر شوند.

این کتاب پرده‌ای از یک مورد است. شکاف در ادبیات مالی با کنار هم قرار دادن هر دو پیشرفت اخیر در نظریه نوسانات ضمنی و استراتژی های تخمین نیمه پارامتریک تصفیه شده و روش های کاهش ابعاد برای سطوح عملکردی: بخش اول کتاب به رویکردهای قیمت گذاری سازگار با لبخند اختصاص دارد. تئوری نوسانات ضمنی و محلی به طور خلاصه ارائه شده است، و رویکردهای مدل‌سازی سازگار با لبخند مانند درختان ضمنی، انتشار مخلوط، یا مدل‌های نوسانات ضمنی تصادفی به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند. بخش دوم کتاب خواننده را با تکنیک‌های تخمینی آشنا می‌کند که کاندیدای طبیعی برای رویارویی با چالش‌های مدل‌سازی نوسانات ضمنی هستند، مانند ساختار عملکردی غنی سطوح نوسانات ضمنی مشاهده‌شده و ضرورت کاهش ابعاد: تکنیک‌های هموارسازی غیر پارامتری و نیمه‌پارامتری.

این کتاب نادارایا-واتسون، هموارسازی هسته چند جمله‌ای محلی و حداقل مربعات، و روش‌های کاهش ابعاد مانند مؤلفه‌های اصلی رایج، مدل‌های مؤلفه‌های اصلی عملکردی و مدل‌های عامل نیمه پارامتری پویا را معرفی می‌کند. در سرتاسر بیشتر روش ها با بررسی های تجربی، شبیه سازی ها و تصاویر نشان داده شده اند.